手续费如何决定交易的生死?一次真实策略回测的启示
高频量化策略Squeeze Momentum在BTC和ETH上的回测显示,手续费对收益影响巨大。仅0.04%的费率差异可使ETH策略从盈利47%转为亏损14%。交易成本已成为决定策略成败的核心因素,尤其在高波动、高频率场景下,执行成本吞噬Alpha,凸显费率控制与标的波动率选择的重要性。
知识
2026-01-12

